Идейные трейдеры не любят и не умеют холдить. Провести исследование, определить дно рынка, купить по низкой цене и потом ждать несколько месяцев? Это слишком долго и слишком скучно. Тем более, что трейдеры постоянно проверяют состояние позиции и при первом же «нырке» профита в минус задумываются, пора ли ликвидировать убытки или позволить им расти.

Но трейдинг тоже «скучный». Если холдер рассчитывает точку входа один раз в месяц или даже в год, то трейдеру приходится это делать каждый день. Каждый день бороться со страхом потерять деньги и искать тот лучик надежды, который поможет пережить движение рынка в сторону убытков. Но позицию все равно приходится удерживать минимум несколько часов в ожидании нужного движения. Во время ожидания в голову могут прийти любые мысли, и часто внутренний голос заставляет трейдеров закрыть позицию, чтобы «как бы чего не случилось». А цена вдруг двигается куда надо, но позиции нет — нет и прибыли.

Грубо говоря, трейдинг сводится к выбору точек входа и выхода. Грамотный вход в рынок упрощает удержание позиции, так как позиция сразу же может показывать прибыль. Поиск выхода — это открытие позиции в противоположную сторону. Если научиться хорошо открывать позиции и на покупку, и на продажу, выходить будет легко.


Тренд — это большой объем рыночных ордеров в одну сторону

Все индикаторы базируются только на ценах и объемах. Все индикаторы показывают, что происходило на рынке секунду назад — они не предсказывают будущее. Индикаторы не показывают ничего нового, но подчеркивают важные движения рынка, выделяя их из шума ордеров.

Какие движения самые важные? Начало и конец тренда.

Трендовые системы торговли

Обычно тренд определяют на глаз, проводя линии между минимумами или максимумами графика. Для определения тренда не требуется точность построения — линия служит подсказкой вида «Сейчас цена идет вверх». У этого способа больше минусов, чем плюсов:

  • Все надо делать вручную;
  • Есть подсказка для входа, нет подсказок для выхода;
  • Торговля по такому тренду — ожидание, пока цена коснется нужного уровня;
  • Неуверенность — а вдруг линия проведена неправильно и цена не отскочит от намеченного уровня?

Любые графические построения субъективны, будь то тренды, линии Фибоначчи или вееры Ганна. Трейдеры, которые учат трендовой торговле, на практике принимают решения на основе еще более субъективных суждений о поведении цен, объемов и книги ордеров. У трейдера за плечами годы наблюдения за рынками, но у новичков такого нет. Даже если новичок занимает правильную позицию, у него может не хватить духу удерживать ее и получить прибыль.

Тренд на автомате

Гуру трейдинга недолюбливают индикатор Зигзаг (ZigZag), потому что при изменении цен он может перерисовывать старые линии. Зигзаг просто ищет на графике экстремумы и соединяет их линиями. Он показывает все движение тренда, от минимума до максимума, а не какую-то его часть или косвенные признаки.

Настройка Зигзага идет через два параметра — девиация и глубина. Девиация — разница между экстремумами в процентах (от 1 до 99), глубина — количество баров, которые надо пропустить после нахождения нового экстремума.

Медвежий тренд начинается не с пробоя трендовой линии или линии поддержки, а с вершины бычьего тренда, с его экстремума. Бычий рынок тоже начинается с дна медвежьего рынка, а не с пробития уровня сопротивления. Зигзаг будет напоминать об этом при каждом взгляде на график.

Что делать с Зигзагом

Криптовалютный рынок постоянно движется туда-сюда в диапазоне в несколько процентов — это называется волатильностью. С помощью инструмента Historical Volatility (Историческая волатильность) можно узнать, на сколько процентов менялась цена за заданный период времени. Например, волатильность Биткоина за 3 часа составляет в среднем 2.3%, а волатильность Эфира — 4.25%. Данные о волатильности понадобятся для настройки Зигзага.

Добавим на график два Зигзага — один для поиска локальных экстремумов, второй — для более глобальных трендов. Настройки первого — 1% девиации и 2 бара глубины, второго — 2% девиации и 2 бара глубины. Первый показывает движения цены на 1%, второй — на 2% и больше.

Стратегия торговли проста — покупаем, когда длинный Зигзаг определяет дно и продаем, когда он находи вершину. По короткому Зигзагу выставляем стопы, добираем или частично закрываем позицию. Так как алгоритм настроен пропускать некоторое количество баров перед поиском новой вершины, лучше перейти на низкий таймфрейм и вручную сжать график до нужного масштаба — так алгоритм будет рисовать линии почти мгновенно, а не часы спустя.

Почему это работает

Коридор, внутри которого идет цена, это результат борьбы покупателей и продавцов. Тем, кто продает, текущая цена Биткоина кажется слишком высокой, они ожидают снижения. Те, кто покупают, наоборот ожидают повышения. Чем сильнее цена отклоняется от среднего значения, тем сильнее на нее давит противоположная группа трейдеров. Зигзаг подчеркивает моменты смены трендов и помогает влиться в только что образовавшейся движение.

Назад